거래량은 주가는 수요와 공급의 관계에 따라 결정되기 때문에 매수 수요가 늘면 주가가 상승하고 그에 따라 거래량이 증가하는 경향이 있다. 반대로 매수 수요 감소로 주가가 하락하면 거래량이 줄어든다. 이 기본원칙에 따라 주가를 예측하기 위해서 거래량 이동평균선을 많이 사용합니다.
거래량 이동평균선(Volume Adjusted Moving Average)
VAMA는 평균을 계산할 때 가격과 수량을 동등하게 만듭니다. 거래량이 많은 날은 거래량이 적은 날보다 가중치가 높습니다. VAMA를 사용하면 가격은 지정된 볼륨 증분 기간 내에서 평균되므로 이전 막대의 볼륨이 얼마나 높거나 낮았는지에 따라 룩백 기간이 달라집니다. 이 때문에 차트에 새 데이터가 추가되면 이동 평균이 모든 과거 데이터를 통해 변경될 수 있습니다.
거래량 이동평균을 이용한 분석
거래량이 주가에 선행한다는 일반적인 이론을 근거로 거래량과 주가의 상관관계는 다음과 같습니다.
- 거래량이 점차 감소하여 거래량이 증가 추세에 있을 때, 앞으로 주가가 오를 것으로 예상합니다.
- 거래량이 점진적인 증가하는 상태로부터 감소하기 시작하면 향후 주가가 하락할 것으로 예상합니다.
- 주가가 상승해 정점에 근접하면서 주가 상승에도 불구하고 거래량이 줄어드는 경향이 있습니다.
- 주가가 바닥에 가까워지면서 주가 하락에도 불구하고 거래량이 늘어나는 경향이 있습니다.
거래량 이동평균선에 의한 투자전략
강세인지 약세인지 판단하기 위해 55의 거래량을 사용할 수있습니다. 강한 주식은 55의 거래량 평균 위에 머무르는 경향이 있고 약한 주식은 그 아래에 머무르는 경향이 있습니다.
- 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 상향 돌파할 때 (골든크로스) 상승 전환 예고로 간주됩니다.
- 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선(데드크로스)으로 하향 조정되면 주가 하락예고로 간주 됩니다.
- 이동 평균선이 모두 상향하는 추세에 있는 정배열 상태에서는 지속적인 상승을 의미합니다.
- 이동평균선이 엇갈리는 역배열 상태에서는 지속적인 혼조세로 이어질 것으로 봅니다.
거래량 이동 평균선의 마지막 정리
거래량 이동 평균선 지표는 어디에 있나요?
거래량 이동 평균선은 각 HTS에서 찾을 수 있습니다. 풀 네임을 본문에게 확인할 수 있습니다.
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